Стратегия Внутренний бар (Inside bar)

Внутренний бар

           Приветствую всех посетителей блога. Данная стратегия позволяет трейдеру следовать за трендом, для выявления которого используются скользящие средние и MACD. Фактически, в этом, она ничем не отличается от большинства аналогичных торговых систем. Однако, её «изюминка» – в необычно определении точки входа на рынок. Для распознавания момента, когда следует открыть сделку, стратегия выделяет особую свечу – внутренний бар. Его формирование служит сигналом, подтверждающим продолжение тренда. Этот бар выглядит следующим образом:

01_bar

           Таким образом, сигнал о входе в рынок считается сформировавшимся, когда на графике появится свеча, максимум которой меньше максимума предыдущей свечи, а минимум — больше минимума той же свечи. Сам внутренний бар, расположен как бы внутри ценового диапазона предыдущего бара.

             Рассматриваемая торговая система предполагает, что рынок формирует внутренний бар, когда после значительного роста или снижения цена как бы «берёт передышку», волатильность снижается и цена некоторое время остаётся на одном уровне, чтобы потом продолжить движение в продолжение тренда. Детальный анализ графиков котировок практически любой валютной пары позволяет сделать вывод о том, что такая остановка роста или падения курса наблюдается достаточно часто, и формирование внутреннего бара, как сигнала продолжения тренда также весьма частое явление.

       Для работы с данной торговой стратегией также понадобятся индикатор MACD, с параметрами 3,13,13 и скользящая средняя с периодом 8. Основное их назначение – определение текущего направления движения цен. О восходящем тренде свидетельствует преодоление индикатором MACD нулевой отметки и расположение тел свечей выше линии скользящей средней. О формировании нисходящего тренда говорят одновременный пробой вниз нулевой отметки MACD и закрытие очередной свечи ниже линии скользящей средней.

             Наиболее чёткие сигналы система формирует на графиках с таймфреймами H4 и D1. При внутридневной торговле с использованием Inside Bar, лучше использовать 30-ти минутные графики и не открывать позиций перед выходом важных экономических новостей. Валютная пара может быть любой, но желательно, не склонной к затяжному флэту. Так как торговая система основана на следовании за трендом, продолжительное боковое движение цены приводит к появлению множества ложных сигналов.

Открытие позиций

       Получив подтверждение направления тренда, и дождавшись формирования внутреннего бара можно приступать к открытию ордеров. Данная торговая система активно использует отложенные приказы, поскольку сигнал подаётся с достаточно большой точностью. В случае восходящего движения точка входа будет определяться следующим образом:

            При этом, для того чтобы не пропустить момент входа в рынок, требуется установить отложенный ордер со следующими параметрами:

           В нашем примере это будет buy stop, по цене равной максимуму внутреннего бара плюс 10 пунктов, и уровнем стоп-лосс равном минимуму внутреннего бара минус 10 пунктов. Для валют, которые отличаются сильной волатильностью, размер отступов от минимальных и максимальных значений цен может быть незначительно увеличен. Использование этого небольшого «запаса прочности» позволяет избежать ложных срабатываний ордеров и повысить прибыльность торговли.

      Установка ордера take profit стратегией не предусмотрена, так не предполагает определения локальных максимумов и минимумов. Вместо этого, при благоприятном развитии ситуации необходимо перенести стоп-лосс на уровень безубыточности (чуть выше цены открытия), а в дальнейшем передвигать его вслед за ценой. Для автоматизации этого процесса можно воспользоваться трэйлинг стопом, шаг которого определяется экспериментальным путём для каждой из валютных пар в отдельности. Косвенным подтверждением достижения максимума (минимума при sell-сделках) можно считать показания MACD, а именно – уменьшение длины вертикальных линий.

            Внутридневная торговля с использованием данной стратегии будет успешна лишь при осуществлении контроля на старших таймфреймах. Иными словами, для обнаружения точки входа можно использовать даже графики М15, но открывать позиции рекомендуется только в случае совпадения показаний MACD на основном графике и более старшем, например, 4-х часовом.

          В случае среднесрочной торговли можно активно использовать «доливку» прибыльных ордеров, по той же схеме, что и первоначальный вход в рынок – то есть дождаться формирования очередного внутреннего бара. При этом расчёт точки установки приказов на ограничение убытков производится от нового сигнала системы.

          При срабатывании стоп-лосс ордера, необходимо получить новое подтверждение тренда. Для этого можно воспользоваться показаниями MACD и скользящей средней, но гораздо надёжнее – дождаться формирования двух внутренних баров при условии движении цены в одну сторону.

Управление капиталом

          Размер риска не должен превышать 2-3% от депозита, особенно на этапе определения величины необходимых отступов от минимума/максимума внутреннего бара, а также размера используемого шага трэйлинг-стоп. Мартингейл-стратегии при использовании данной торговой системы должны быть максимально консервативны, (+10-15% объёма предыдущего ордера), поскольку в данном случае, не предполагается выявление сильных уровней поддержки и сопротивления.

           В целом, стратегия выдаёт не так уж и много сигналов ко входу в рынок, но по различным оценкам, средний уровень доходности составляет 10-15% за месяц при количестве прибыльных около 70%. Правила стратегии достаточно просты, и основной залог успешности торговли – их чёткое и неукоснительное соблюдение.

Добавить комментарий