Стратегия Взвешенный Тэйлор

ves             Доброго времени суток, уважаемые трейдеры! Данная стратегия является хорошим примером организации системы, ориентированной на долгосрочную торговлю, так как построена на одновременном использовании сигналов от нескольких индикаторов для совершения не частых, но, в основном, прибыльных торговых операций. Такой подход позволяет трейдеру сконцентрировать усилия на поиске единственно верного момента входа в рынок, вместо заключения большого числа сделок с минимальным профитом или убытком.

           Поскольку каждый полученный сигнал в рамках стратегии нуждается в одновременном подтверждении от нескольких индикаторов, используемых в данной торговой системе, практическое применение стратегии «Взвешенный Тейлор», требует от трейдера внимательности, а также чёткого и своевременного соблюдения всех положений и правил.

Состав торговой системы

          В стратегии задействовано сразу пять скользящих средних с различными периодами. Однако вместо наиболее часто встречающихся экспоненциальных средних (EMA) используются линейно-взвешенные – Linear-Weighted (WMA) скользящие средние, отличающиеся методикой расчёта значений. 

  • Синяя линия – MA (5)
  • Оранжевая — МА (15)
  • Жёлтая MA (30)
  • Оранжевая — МА (60)
  • Красная — МА (90)

           В нашем случае, этот набор индикаторов будет являться основным поставщиком торговых сигналов, главный из которых – пересечение быстрой MA(5) более медленных, с большим периодом расчёта. При этом направление пересечения (вниз или вверх) является определяющим для типа будущей сделки – BUY или SELL.

01_talor_main
Индикатор RSI с периодом 13, также используется для выявления тренда, однако в данной стратегии мы будем применять только значения выше уровня 60 и ниже 40. Такое ограничение поможет избежать получения большого количества ложных сигналов, так как только сильное движение способно привести к их пробитию. Напротив, в интервале показаний, внутри «красной зоны» — ограниченной значениями 60 и 40, индикатор выдаёт много «шума» — часто меняющихся показаний.

         Осциллятор MACD предполагает несколько другой подход к определению направления и силы тренда, но и в этом случае в стратегии также применено ограничение показаний – все значения, лежащие в диапазоне от 0,005 до -0,005 не используются в торговле и считаются шумом. В системе «Взвешенный Тейлор» используется MACD с параметрами: Быстрый EMA = 5, Медленный EMA = 13MACD SMA = 1. Торговым сигналом к покупке будет пробитие гистограммой и линией SMA красной линии 0,005 вверх, к продаже – линии-0,005 вниз.

           В принципе, данная стратегия может быть адаптирована для любой валютной пары, достаточно лишь подобрать ограничивающие уровни для индикатора MACD, примерно соответствующие 20% максимальных значений. В данной статье мы будем рассматривать использование этой системы для торговле по eur/usd, но также неплохие результаты можно получить на парах с высокой волатильностью, таких как gbp/jpy.

Алгоритм торговли

            Как уже говорилось выше, только совокупность сигналов от трёх разных индикаторов является подтверждением для входа в рынок, поэтому необходимо внимательно отнестись к отслеживанию момента пересечения линиями индикаторов своих ключевых уровней. Так, для совершения сделок на покупку должны выполняться следующие условия:

02_talor_long

Сигнал на покупку

  • быстрая скользящая средняя пересекла все остальные снизу вверх;
  • RSI пробил уровень 60 снизу;
  • MACD пробил уровень 0,005 снизу.

Сигнал на продажу

  • быстрая скользящая средняя пересекла все остальные сверху вниз;
  • RSI пробил уровень 40 сверху;
  • MACD пробил уровень -0,005 сверху.

       Кроме того, необходимо дождаться закрытия очередной свечи, приведший к пересечению ключевых уровней, так как до завершения торгового дня цена всё ещё может вернуться назад и торговый сигнал окажется неподтверждённым.

Ограничение убытков и фиксация прибыли

              Ордер стоп-лосс устанавливается на 10-15 пунктов ниже 90-дневной скользящей средней (красная линия), при этом стоит ориентироваться на минимум (максимум для сделок на продажу) свечи, закрытие которой привело к появлению торгового сигнала. Если МА(90) располагается выше минимума (для длинных сделок) и ниже максимума (для коротких), при установке стоп-лосс ордера необходимо ориентироваться на экстремумы последней свечи.

            Использование ордера take profit не предусмотрено, так как в случае среднесрочной и долгосрочной торговли гораздо проще определить направление движения рынка, чем конечную цель. Поэтому для максимизации прибыли необходимо вручную переносить ордер стоп-лосс в безубыток по завершению каждого торгового дня, ориентируясь при этом на минимум свечи, предшествующей текущей.

       Придерживаясь этого правила, можно увеличить доходность каждой сделки. Так, в рассматриваемом примере доходность бы составила 247 пунктов, вместо 87, которые могли быть зафиксированы при использовании стандартных сигналов на закрытие.

          Тем не менее, если цена продолжает двигаться в правильном направлении без откатов, вполне возможно применение следующих условий выхода: 

  • Быстрая скользящая средняя пересекает сверху вниз более медленную;
  • RSI вернулся в красную зону (пробил вниз уровень «60»);
  • MACD вернулся в красную зону

            Подтверждённые торговые сигналы по стратегии «Взвешенный Тейлор» поступают максимум 2-3 раза в течение календарного месяца, поэтому важно внимательно следить за рыночной ситуацией, чтобы не пропустить очередной хороший момент для входа в рынок. Также необходимо проводить ежедневный контроль открытых позиций на конец каждого дня, для осуществления переноса ордера стоп-лосс в безубыток.

           Прибыльность торговой системы напрямую зависит от выбранной основной валютной пары – чем более она склонна к формированию устойчивого тренда, тем больше окажется потенциальная прибыль и количество сделок.

Скачать шаблон торговой  стратегии 

Скачать_кнопка

Добавить комментарий