Стратегия канал Дончиана (Donchian Channel)

podborka_64

          Доброго времени суток, вновь приветствую всех на нашем форекс портале! Существует масса торговых стратегий, основанных на использовании каналов – это и Bolindger Bands и Скользящие Каналы Баришпольца и многие, многие другие, предполагающих торговлю как внутри канала, так и на его пробитии. Однако, канал Дончиана выделяется среди большинства похожих друг на друга аналогичных торговых систем простотой используемых расчётов и легко читаемыми торговыми сигналами. 

           Принцип расчёта канала, предложенный ещё в 70-е, автором методики Ричардом Дончианом, заключается в определении максимального и минимального значения цены за определённый период. При этом в вычислениях учитываются только самый высокое значение цены и самое низкое, и на их основании строится две линии, формирующие ценовой диапазон.

01_donchian

               Для расчёта величины ценового диапазона важен только один параметр – период, в течение которого определяются экстремумы. Чем больше это значение, тем больший интервал баров из истории будет задействован для их поиска. Сам автор торговой стратегии рекомендовал использовать период = 20.

            Так как Канал Дончиана создавался для долгосрочной торговли, значение 20 выбрано не случайно – это усреднённое количество рабочих дней в месяце. Установление периода, равным 20 свечам, позволяет максимально учесть то влияние, которое оказывают на рынок его цикличные изменения. Но цикл в 20 свечей оказывается столь же эффективным при торговле на часовом таймфрейме или даже быстром скальпинге на М5. На сегодняшний день, канал Дончиана нашёл своё применение во многих трендовых ТС, при этом значение периода для построения канала принимается в диапазоне от 18 до 24. В более сложных вариантах стратегий, где одновременно используется несколько каналов Дончиана – для раздельного получения сигналов на вход и выход, значение периода может составлять 50 и более баров.

              Торговая система, выстроенная на основе этого индикатора предполагает, что если цена пробьёт канал, а иначе говоря, будет выше максимальных или меньше минимальных значений цен, определённых за последние 20 баров, то сигнал ко входу в рынок считается сформированным. При этом, выход цен за границу канала означает не только установку ордеров в сторону пробития, но и закрытие всех остальных, которые направлены противоположно.

         Итак, правила торговой системы на основе канала Дончиана выглядят следующим образом:

  • стоит покупать и закрывать все короткие позиции по текущей валютной паре, при формировании бара выше, чем линия Donchian Channel (синяя).
  • стоит продавать и закрывать все длинные позиции по текущей валютной паре, при формировании бара ниже, чем линия Donchian Channel (красная).

              Вход в рынок осуществляется по ценам закрытия последней свечи, пробившей ценовой диапазон. Но ориентируясь только на данные условия, мы получим большое число ложных пробитий канала, и прибыльность торговой системы будет отрицательной.

02_signal

              Как видно из иллюстрации, торговая система на основе канала Дончиана не лишена основного недостатка канальных стратегий, основанных на пробое, поэтому крайне важно соблюдать мани-менеджмент и ограничивать риски на уровне не более 1- 1,5% от депозита. Система управления рисками крайне важна, и не стоит ей пренебрегать, тем более, что при достаточной волатильности и сильном трендовом движении одна удачная сделка способна компенсировать целую последовательность ложных сигналов.

               Кроме того, сигнал к выходу (закрытия ордеров) может подаваться слишком поздно, что сильно сокращает возможности для получения прибыли, либо требует постоянного контроля со стороны трейдера за процессами изменения цен в канале. И если в рамках стратегии, основанных на канале Дончиана нет возможности предотвратить генерацию ложных сигналов (но только в рамках этой стратегии!!! Добавление скользящих средних или осциллятора – в зависимости от состояния рынка способно минимизировать их число), то получать сигналы к закрытию позиций вполне можно раньше, чем противоположно направленное движение поглотит всю заработанную прибыль. Для этого достаточно добавить второй канал, с меньшим значением периода, который будет более чувствителен к изменению цен вследствие того, что максимум учтённый в более старшем канале не будет оказывать воздействие на формирование ценового диапазона.

03_mod_donchian
Но помимо отображения максимумов волатильности, канал Дончиана имеет ещё одно любопытное свойство. Дело в том, что перед сильным ценовым движением канал «сжимается». Такое поведение индикатора вполне согласуется с теорией цикличности изменений цен, ведь волатильность, как явление – прямое следствие такого изменения.

04_volat
Для трейдера изменение ширины канала может также выступать признаком грядущего большого тренда. И если периоды роста цен сменяют периоды их падения, то точно также спокойный рынок в боковом движении перейдёт в состояние активного роста или снижения, а канал Дончиана подскажет момент его начала.

            Несмотря на все недостатки, торговая система на основе алгоритмов Дончиана может быть прибыльной при условии решения проблемы большого числа ложных сигналов. Для этого достаточно объединить построение канала на основе волатильности и осциллятор, который поможет определить силу импульса текущего тренда. Добавим в торговую систему индикатор MACD.

           Использование осциллятора позволяет «отфильтровать» большинство ложных сигналов на вход, и при торговле на часовом таймфрейме в сутки будет открываться 2-3 ордера, вместо 5-8, что сокращает требования к депозиту, а также уменьшает напряжённость торгового процесса.

05_MACDplusDonchian
Но и при таком варианте использовании стратегии Дончиана есть значительный недостаток. И канал и MACD хорошо покажут себя только при наличии достаточной амплитуды ценового движения, при отсутствии волатильности показания MACD будут близки к нулю, а ширина канала будет недостаточна для своевременного обнаружения начала тренда.

          Простота расчётов, применяемых для построения канала привела к созданию большого числа автоматических торговых систем, основанных на алгоритме определения ценового диапазона Дончиана. Вы можете попробовать в деле (на демо–счёте, разумеется) предложенный индикатор и советник-скальпер, который работает на таймфреме M5.

              Внимательно отнеситесь к настройке параметров, отвечающих за риск – размер лота и удалённость приказов, ограничивающих убытки. При подборе соответствующих параметров, вы сможете получить до 70% прибыльных сделок.

Скачать индикатор на основе каналов Дончиана:

Скачать_кнопка

Скачать советник на основе каналов Дончиана:

Скачать_кнопка

Добавить комментарий