Стратегия CAT FX 50

lacoste

            Здравствуйте, уважаемые трейдеры. Торговая стратегия CAT FX 50 относится к классу трендовых, то есть показывает хорошие результаты при наличии четко выраженного и продолжительного ценового движения. Но, как известно, тренда без отката не бывает и поэтому для повышения качества анализа в этой стратегии используется многоступенчатая система получения торговых сигналов, основанная на совмещении показаний трёх индикаторов.

Рассмотрим эти индикаторы:

  • экспоненциальной скользящей средней с периодом 50;
  • индикатора HistStepMAStoch, который является производной от стохастика, и ATR. Он выводится в отдельном окне в виде гистограммы двух цветов, красного и зелёного.
  • индикатора Nina, который также выводится в отдельном окне и представляет собой пересекающиеся линии  желтого и  голубого цветов, также – синие «звёздочки» указывает на момент пересечения линий, а стрелочки – предполагаемое направление входа в рынок.

           Основной валютной парой является eur/usd, но стратегия может быть использована практически без перенастройки и на gbp/usd, причем главное — это степень волатильности инструмента, и наличие сильного тренда.

         После размещения всех необходимых индикаторов, должно получиться примерно следующее:

01_cat_fx_50_main
Перед тем как приступить к торговле, необходимо внести небольшие изменения в настройки индикаторов. В частности, параметр Number-Of-Bars-To-Calculate индикатора HistStepMAStoch должен быть увеличен до 2000.

             Принципы формирования торговых сигналов в стратегии форекс CAT FX 50

            По степени достоверности (а значит и риска) все сигналы данной ТС делятся на 3 группы:

            Торговые сигналы первого уровня отличаются наибольшей достоверностью, так как в их формировании участвуют все три используемых индикатора.

Для длинных сделок должны одновременно выполняться ряд условий:

  • тело очередной закрытой свечи располагается выше линии EMA(50);
  • показания индикатора HistStepMAStoch должны быть выше уровня 0,04
  • быстрая (желтая) линия индикатора Nina должна пробить снизу медленную (голубую) линию, сформировав точку пересечения.

Для коротких сделок ситуация диаметрально противоположна:

  • тело очередной закрытой свечи располагается ниже линии EMA(50);
  • показания индикатора HistStepMAStoch должны быть ниже уровня -0,04
  • быстрая (желтая) линия индикатора Nina должна пробить сверху медленную (голубую) линию, сформировав точку пересечения.

02_cat_fx_50_trade
Торговый сигналы второго уровня являются более рискованными, так как предполагают не принимать во внимание факт обратного пересечения графиком цены линии EMA (50) в том случае, когда HistStepMAStoch не изменяет показаний, а быстрая линия Nina лишь приближается к медленной, не формируя пересечения. Такой подход позволяет увеличить количество сигналов к входу в рынок, основываясь на предположении о том, что факт пробития линии EMA еще не говорит о смене тренда и цена продолжит двигаться в направлении, противоположном направлению пробоя.

           Торговые сигналы третьего уровня ведущую роль отдают факту закрепления графика ниже или выше EMA. Если происходит резкое изменение цены, которое приведет только к «проколу» линии скользящей средней, но при этом HistStepMAStoch пересечет нулевой уровень (цвет гистограммы изменится). Это конечно ещё более рискованный вариант, но допускается установка ордеров, сразу после того, как HistStepMAStoch вернётся к первоначальным показаниям, но не позже следующего сформированного бара.

           Какой бы вариант торговли Вы не выбрали, всегда нужно учитывать, что при расхождении показаний HistStepMAStoch и Nina вход в рынок противопоказан. Также следует избегать затяжных флэтовых участков графика. При низкой волатильности (в праздники, в отсутствии важных новостей и технических предпосылок к формированию тренда) лучшим решением будет остаться вне рынка.

Открытие сделки

           После формирования торгового сигнала выбранной ступени риска можно входить в рынок. При этом стоп-лосс выставляется в район ближайшего локального экстремума (максимума для продажи, минимума для покупки). Take profit не используется, вместо этого рекомендуется задействовать механизм переноса стоп приказа в безубыток — traling stop с уровнем 40-45 пунктов (для пары eur/usd).

Закрытие сделки

            Возможно также управление открытыми позициями в «ручном» режиме. В этом случае необходимо отслеживать формирование диаметрально противоположных торговых сигналов, а также применять методы технического анализа, в частности – строить канал и пытаться закрыть сделку по достижении ценой его границы.

Заключение

             Стратегия будет приносить значительную прибыль в тренде и значительный убыток во время флэта. Чтобы избежать ненужных потерь трейдеру придётся решать вопрос по доработке данной ТС с целью увеличения её чувствительности к наличию/отсутствию тренда. Неплохим дополнением в данной стратегии будет использование индикатора ADX (индикатор относительной силы тренда), который позволит ещё более эффективно использовать данную стратегию и входить в рынок только при наличии сильного трендового движения и выходить из него по мере ослабления тренда.

Скачать все индикаторы

Скачать_кнопка

Добавить комментарий