Скальпинг на основе MACD

e-ball-pc

            Стратегия торговли на форекс M1/M5 RSG относится к классу простых стратегий, ориентированных на получение четких и легко читаемых торговых сигналов. Основной валютной парой для торговли в рамках данной системы выбрана eur/usd. И хотя после подстройки параметров индикаторов M1/M5 RSG может быть использована совместно с любым валютным и даже CFD инструментом, ознакомиться с её возможностями лучше в условиях относительно предсказуемой рыночной ситуации.

            Итак, рассматриваемая торговая стратегия предполагает проведение анализа в рамках быстрых таймфреймов М1 и М5, с использованием всего двух типов индикаторов MACD и EMA. Не смотря на то, что источниками сигналов выбраны высокопериодичные графики, работа в рамках данной ТС не имеет ничего общего с пипсовкой, но позволяет осуществлять эффективный внутридневный скальпинг.

Настройка рабочего пространства 

           Для использования на таймфреме М1 нам понадобятся индикаторы со следующими параметрами:

  • Индикатор МАCD с периодом (13,21,1) – гистограмма (параметр «Главный» на вкладке «Цвета») – красного цвета
  • Индикатор МАCD с периодом (21,34,1) – гистограмма оранжевого цвета;
  • Индикатор МАCD с периодом (34,144,1) – гистограмма зеленого цвета

А также:

  • EМА (21) – красная
  • EМА (34) — оранжевая
  • EМА (144) – зелёная

             У всех трёх экспоненциальных скользящих средних расчет значений должен производиться по ценам закрытия (применить к CLOSE)

Получается примерно следующая картина:

01_M1_graf

Таймфрейм М5 должен содержать следующие индикаторы:

     Индикатор МАCD с периодом (21,34,1) – гистограмма зеленого цвета и экспоненциальные скользящие средние, с параметрами аналогичными графику М1:

  • EМА (21) – красная
  • EМА (34) — оранжевая
  • EМА (144) – зелёная

Расчет параметров всех индикаторов – на основе цен закрытия (применить к CLOSE)

График М5 должен принять следующий вид:

02_M5_graf

          Для удобства проведения анализа рыночной ситуации можно расположить два графика рядом, что позволит оперативнее реагировать на появление новых торговых сигналов.

Принципы работы в рамках стратегии форекс M1/M5 RSG

    Залогом высокого качества поставляемых торговых сигналов является их последовательное подтверждение на основе 10 индикаторов:

  • 3-х разнопериодных MACD на М1
  • 3-х разнопериодных EMA на M1,
  • 3-х разнопериодных EMA на М5
  • 1-го MACD на М5

На практике это выглядит следующим образом: 

Торговый цикл состоит из трёх этапов:

  • анализ графика М1;
  • анализ графика М5;
  • заключение сделки

Этап 1. Анализ минутного графика

                Первый этап начинается с получения первичного торгового сигнала – пересечения самым быстрым MACD (для пары EUR/USD это индикатор с параметрами (13,21,1)) своего нулевого уровня. Если сигнальная линия MACD и его гистограмма пробивают уровень «0» сверху вниз – нужно быть готовым отрыть сделку на продажу, при обратном пробитии – снизу вверх – сделку на покупку.

            Стоит отметить, что подобное пересечение на графике М1 является весьма слабым торговым сигналом, именно по этому данная ТС подразумевает получение подтверждений выбранного направления по мере дальнейшего развития ситуации.

            Так, в рамках таймфрейма М1 должен состоятся ряд событий, говорящих о том, что изначально полученный сигнал является верным:

  1. Индикатор МАCD с периодом (21,34,1) (гистограмма оранжевого цвета); и индикатор МАCD с периодом (34,144,1) (гистограмма зеленого цвета) должны пересечь нулевую отметку в том же направлении, что и MACD (13,21,1), имеющий гистограмму красного цвета. 
  2. График цен должен пробить, и очередная свеча должна закрыться выше (для длинных сделок) или ниже (для коротких) всех трёх экспоненциальных скользящих средних.


            Невыполнение хотя бы одного из этих условий, а также явное противоречие показаний хотя бы одного индикатора показаниям пяти остальных, размещенных на графике таймфрейма М1 является указанием на то, что переходить ко второму этапу торгового цикла пока преждевременно.
03_long_graf
         
На данной иллюстрации показан процесс принятия решения об открытии длинной сделки (для установки коротких ордеров – условия диаметрально противоположные).

Этап 2. Анализ графика М5

             На пятиминутном таймфреме должны быть соблюдены те же условия, что и на М1 – индикатор MACD должен пробить нулевой уровень в целевом направлении, а очередная свеча должна закрыться выше (или ниже) всех EMA. При этом, не важно – произошло это раньше или позже аналогичных событий на М1, главное – чтобы к моменту преодоления нулевого уровня индикатором MACD на таймфрейме М5, ни один из MACD с таймфрейма М1 не совершил обратного пробоя.

Этап 3. Совершение сделки

             Для установки BUY ордеров необходимо чтобы и на М1 и на М5 график закрепился выше всех линий EMA, а гистограммы всех MACD находились выше нулевой отметки.

           Для установки SELL ордеров на обоих таймфреймах график цены должен быть под всеми линиями EMA, а гистограммы всех MACD находились ниже отметки «0».

         Для пары eur/usd уровень take-profit составляет 30-50 пунктов (вставляется по желанию), а stop-loss 10-15 пунктов (установка обязательна! Значение выбирается в зависимости от текущей волатильности). Также возможно размещение стоп-приказов в район ближайшего локального экстремума.

         Закрытие ткущей позиции должно быть произведено в ручном режиме, если выполнено одно или несколько из условий:

  1. Красный и оранжевый MACD на минутном графике последовательно совершили пробой уровня «0» в обратном направлении (низкий уровень риска, небольшое значение прибыли).
  2. Пересечение EMA (21) (красной) или EMA (34) (оранжевой) с EMA (144) (зелёной) линией на таймфрейме М1 (средний уровень риска, оптимальное соотношение риск/прибыль)
  3. Пересечение EMA (21) (красной) или EMA (34) (оранжевой) с EMA (144) (зелёной) линией на таймфрейме М5 (высокий уровень риска)
  4. Вне зависимости от выбранной степени риска – при формировании дивергенции на любом MACD, кроме (13,21,1) – (красная гистограмма).

            После закрытия сделки необходимо ожидать начала нового торгового цикла, параметры которого будут полностью идентичны параметрам предыдущего.

Заключение

              Подводя итог всему сказанному, необходимо отметить, что стратегия форекс M1/M5 RSG может являться простым и достаточно прибыльным торговым инструментом, воспользоваться которым будет под силу и новичку и опытному трейдеру. Кроме того, она может быть с лёгкостью настроена под использование на другой, более волатильной валютной паре.

Скачать шаблоны для графиков М1 и М5

Скачать_кнопка

Добавить комментарий