Индикатор MACD

stockxpertcom_id373794_size1

         Доброго времени суток, уважаемые трейдеры! Сегодня за тему поста решил взять написание индикатора MACD. Этот индикатор очень распространен среди трейдеров. MACD — это акроним от Moving Average Convergence Divergence, что переводится как схождение–расхождение или конвергенция–дивергенция скользящих средних. Индикатор MACD используют для определения силы и направления тренда на форекс рынке, а также нахождения разворотных точек.

          Для расчета технического индикатора MACD из экспоненциальной скользящей средней цены с меньшим периодом вычитается экспоненциальная средняя с большим периодом. Как правило, полученный результат подвергают сглаживанию с помощью экспоненциальной скользящей средней (ЕМА), для того, чтобы убрать  случайные колебания цены.

Формула MACD

MACD = (ЕМАl(P)-EMAs(P)),

Signal = ЕМАa (ЕМАl(P)-EMAs(P)),  где:

  • ЕМАl(P)— экспоненциальная скользящая средняя с длинным периодом от рыночной цены.
  • EMAs(P)— экспоненциальная скользящая средняя с коротким периодом от цены
  • ЕМАa(P)– сглаживающая экспоненциальная скользящая средняя с коротким периодом от разницы двух остальных скользящих.
  • P – цена, обычно берется цена закрытия периода Close

По умолчанию берутся следующие настройки MACD:

  • ЕМАs — (короткая) с периодом 12
  • ЕМАl — (длинная) с периодом 26
  • ЕМАa — (сглаживающая разницу) с периодом 9

1

График MACD

          Обычно MACD рисуется в виде гистограммы, а его сглаженная скользящая средняя (сигнальная линия –Signal) рисуется в виде линии.

2-710x464

            Нулевая линия индикатора MACD показывает уровень, на котором средние цены двух периодов равны между собой. Выход индикатора MACD выше нулевой отметки указывает на  рост  цен в краткосрочном периоде по отношению к долгосрочным ценам, т.е. восходящий тренд. Выход же значений ниже нуля означает снижение цен в краткосрочном периоде по отношению к долгосрочному периоду и, соответственно, нисходящий тренд.

3-710x464

Сигналы

             MACD наиболее эффективен в условиях сильной волатильности на рынке. Чаще всего используемые сигналы MACD — пересечения, состояния перекупленности/перепроданности и расхождения.

Пересечения

              Одно из основных правил торговли с помощью MACD — пересечение индикатора со своей сигнальной линией. Когда MACD опускается ниже сигнальной линии – следует продавать, а когда поднимается выше сигнальной линии – покупать.

4

               В случае если индикатор MACD расположен выше нулевой отметки, он указывает  на то, что сейчас на рынке доминирует восходящий тренд, и  если индикатор MACD преодолевает нулевую отметку снизу вверх,  следует открывать длинную позицию. Если же MACD находится ниже нулевой линии, значит на рынке нисходящий тренд, и пересечение MACD нулевой линии сверху вниз дает сигнал на продажу.

5

Состояния перекупленности/перепроданности

              MACD также весьма ценен как индикатор перекупленности/перепроданности. Когда короткая скользящая средняя поднимается существенно выше длинной (т.е. MACD растет), это означает, что цена рассматриваемого инструмента, скорее всего, слишком завышена и может вернуться к более реалистичному уровню.

6

Расхождение (дивергенция)

              Расхождения (дивергенции) являются самыми редкими из сигналов MACD, но они предупреждают о возможном максимуме или минимуме цен. Когда между MACD и ценой образуется расхождение, это означает возможность скорого окончания текущей тенденции и смены тренда. Медвежье расхождение возникает тогда, когда новый максимум на графике цены выше предыдущего, а новый максимум на графике индикатора MACD ниже предыдущего, и это свидетельствует о слабости текущего восходящего тренда и вероятном скором развороте рынка вниз.

7-710x464

           Бычье расхождение образуется, когда новый минимум на графике цены ниже предыдущего, а новый минимум на графике индикатора MACD выше предыдущего. В таком случае возможна смена нисходящего тренда на восходящий.

8-710x464

            Сигналы линейного индикатора MACD иногда запаздывают при формировании нового тренда. Чем меньше настройки MACD, тем больше ложных сигналов подает индикатор, и наоборот, чем больше настройки, тем больше сигналов он пропускает. Все настройки подбираются индивидуально.

Заключение

             С тех пор как Джеральд Аппель разработал MACD, были сотни новых индикаторов, предложенных для технического анализа. В то время как многие индикаторы появились и пропали, MACD является индикатором, который выдержал испытание временем.

             Концепция лежащая в основе его использования является прямой, а его построение простым, и все же он остается одним из самых надежных индикаторов. Эффективность MACD изменяется для различных инструментов и рынков. Длины скользящих средних могут быть приспособлены для специфики того или иного рыночного инструмента. Как и со всеми индикаторами, MACD не безошибочен и должен использоваться в сочетании с другими техническими инструментами анализа.

Добавить комментарий